Դիպլոմային Պահուստների հաշվարկման ստոխաստիկ մեթոդներ ոչ կյանքի ապահովագրության մեջ
Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1․ Ոչ կյանքի ապահավագրություն, պահուստների հաշվարկման հիմնական հասկացությունները
1․1․ Ապահովագրական պահուստներ. Ստեղծման պատճառներն ու նպատակները
1․2․ Ոչ կյանքի ապահովագրության պահուստների դասակարգում և դրանց առանձնահատկությունները
1․3 Ոչ կյանքի ապահովագրության պահուստների ձևավորման և հաշվարկման ընդհանուր սկզբունքները
Գլուխ 2․ Պահուստների հաշվարկման ստոխաստիկ մեթոդներ ոչ կյանքի ապահովագրության մեջ
2․1 Պահուստների հաշվարկման ստոխաստիկ մեթոդներ ոչ կյանքի ապահովագրության մեջ
2․2 Ոչ կյանքի ապահովագրության մեջ կորուստների քանակի և վնասի չափի մոդելավորում
2.3. Ոչ կյանքի ապահովագրության մեջ պահուստների հաշվարկի իրականացում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն
Հատված
Ակտուարիկայի առջև ծառացած խնդիրներից է ամբողջ ապահովագրական պորտֆելի համար ապահովագրական վճարների ընդհանուր գումարի որոշումը: Ապահովագրական ռիսկ է համարվում այն պատահարի (դեպքի) տեղի ունենալու հավանականությունը, որի հետ կապված իրականացվում է ապահովագրությունը: Ապահովագրական պատահարը պատահական դեպք է, որի հետևանքով սկիզբ է առնում օրենսդրությամբ (պարտադիր ապահովագրության դեպքում) կամ ապահովագրության պայմանագրով (կամավոր ապահովագրության դեպքում) նախատեսված ապահովագրական հատուցում վճարելու ապահովագրողի պարտավորությունը: Ռիսկերի տնտեսական բովանդակության վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ են ձևավորվել: Սակայն ընդհանուր առմամբ այն կարելի է բնութագրել որպես ակնկալվող եկամտի և գույքի կորստի վտանգ, որն առաջանում է պատահարների հետևանքով: Ակնկալվող արդյունք չստանալու ռիսկը ծագել է ապրանքադրամական հարաբերությունների և տնտեսավարող սուբյեկտների մրցակցության առաջացման պայմաններում: Ռիսկերի մոդելավորումը ակտուարիկայի հիմնական և ամենադժվար խնդիրներից մեկն է: Այս խնդրի լուծումն է ընտրել և արդարացնել բաշխման համապատասխան մոդելը, որն օգտագործվում է առանձին պայմանագրում և ընդհանուր առմամբ ապահովագրության պորտֆոլիոյում ապահովագրվող դեպքերի քանակի և վնասի բաշխման համար: Անհատական ռիսկի մոդելները (individual risk models) ուսումնասիրում են առանձին ապահովագրության պայմանագիրը, այսինքն. դրա պահանջը, և պորտֆելի կամ նույնական պայմանագրերի ենթապորտֆելների պահանջների ընդհանուր (հանրագումարային) չափը: Հավաքական ռիսկերի մոդելները ( collective risk models) ենթադրում են, որ պորտֆելի կամ դրա մի մասի պահանջների քանակը ենթարկվում է որոշակի բաշխմանը և ուսումնասիրում է պորտֆելի պահանջների ընդհանուր չափը: Անհատական մոդելում մի խումբ ռիսկերի ընդհանուր տարեկան կորուստների բաշխումը ձեռք է բերվում անհատական ռիսկերի տարեկան ընդհանուր կորուստների բաշխումների փաթեթի արդյունքում: Ռիսկի ապահովագրության մեջ գրեթե անհնար է պարզել անհատական ռիսկի կորստի բաշխումը, ուստի անհատական մոդելը իմաստ ունի միայն ռիսկերի միատարր խմբերի համար: Այն հատկապես կարևոր է ռիսկերի մի քանի խմբերի համար կուտակային կորուստների մաթեմատիկական սպասումները միաժամանակ մոդելավորելու համար:
Գրականության ցանկ
1. Миронкина, Ю. Н. Актуарные расчеты : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 518 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. ISBN 978-5-9916-5530-9
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Ընդունված է 2004 թվականի հունիսի 11-ին ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 2 հոկտեմբերի 2007 թ. ք. Երևան թիվ 312-Ն Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ՝ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
4. Кошкин Г. М. Основы актуарной математики: Учебное пособие / Томск, Томский государственный университет, 2002. — 116 с.
5. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М. : ЛИБРОКОМ, 2010;
6. Касимов Ю. Ф. Введение в актуарную математику. — М.: Анкил, 2001.
7. …
